Indicador RSI: Índice de fuerza relativa Descripción general de RSI, Guía, cómo funciona RSI

También puede indicar valores que pueden estar preparados para una reversión de tendencias o retroceso correctivo en el precio. Tradicionalmente, una lectura de RSI de 70 o más indica una situación de sobrecompra. Además de las lecturas básicas de 70/80 o 30/20, los comerciantes también observan la divergencia entre el movimiento de precios y el valor del RSI.

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Aunque RSI forjó un nuevo alto y el impulso era fuerte, la acción del precio no pudo confirmar como una alta forma más baja. Esta inversión negativa presagió el gran descanso de apoyo a fines de junio y un fuerte declive. RSI es un indicador de impulso extremadamente popular que ha aparecido en varios artículos, entrevistas y libros a lo largo de los años.

El patrón generalmente se forma al final de una tendencia bajista pero también puede ocurrir como consolidación en una tendencia alcista. Una divergencia de RSI ocurre cuando el precio se mueve en la dirección opuesta del RSI. En otras palabras, un gráfico podría mostrar un cambio en el momento antes de un cambio correspondiente en el precio.

RSI mide la velocidad y la magnitud de los recientes cambios en el precio de una seguridad para evaluar las condiciones sobrevaluadas o infravaloradas en el precio de esa seguridad. El índice de fuerza relativa se encuentra entre los indicadores técnicos más populares, que ayudan a los comerciantes a determinar los puntos de entrada de compra potencialmente buenos y los puntos de venta. También se observa con frecuencia las señales de divergencia de los posibles cambios de tendencia posibles. El siguiente cuadro muestra un ejemplo de divergencia entre el precio y el índice de fuerza relativa.

Welles Wilder Jr., que reveló por primera vez en su libro de 1978 Nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico. El nivel del RSI es una medida de la reciente fuerza comercial de la acción. La pendiente de El RSI es directamente proporcional a la velocidad de un cambio en la tendencia. La distancia recorrida por el RSI es proporcional a la magnitud del movimiento. Wilder postuló que cuando el precio se sube muy rápidamente, en algún momento se considera que se considera un sobrecomestación.

¿Qué es una estrategia de comercio RSI?

La ganancia o pérdida promedio utilizada en este cálculo es el porcentaje promedio de ganancia o pérdida durante un período de respaldo. Los períodos con pérdidas de precios se cuentan como cero en los cálculos de ganancia promedio. Los períodos con aumentos de precios se cuentan como cero en los cálculos de pérdida promedio. El RSI proporciona a los comerciantes técnicos señales sobre el impulso de precios alcistas y bajistas, y a menudo se traza debajo del gráfico del precio de un activo. Tomar el valor anterior más el valor actual es una técnica de suavizado similar a la utilizada para calcular un promedio móvil exponencial. Esto también significa que los valores de RSI se vuelven más precisos A medida que se extiende el período de cálculo.

La acción finalmente tocó alrededor de 46 unas semanas más tarde; El fondo final no coincidió con la lectura inicial de sobrevendido. Los mercados alcistas y bajistas juegan un papel importante en cómo se comporta el RSI. Durante un mercado alcista, los valores de RSI normalmente se encuentran en el rango de 40 a 90, con el rango visto como soporte. En un mercado bajista, la lectura generalmente permanece dentro del rango de 10 a 60, con la resistencia de señalización de la zona. Estos rangos son típicos, pero pueden variar según la configuración del índice, así como la fortaleza de la tendencia del mercado subyacente para cualquier seguridad. La misma advertencia se aplica al movimiento extendido de los precios de la tendencia que puede ocurrir bien después de una indicación de RSI de que un mercado sea “sobrevendida”.

Interpretación de rangos RSI y RSI

Es básicamente un movimiento a niveles de sobrecarga y luego un bajo más alto de alta vecido vendido. niveles. El gráfico 7 muestra la investigación en Movimiento con RSI de 10 días formando un columpio de falla alcista. Antes de entusiasmarse demasiado con las divergencias como grandes señales comerciales, debe tenerse en cuenta que las divergencias son engañosas en una tendencia fuerte.

Si el promedio de los valores de U es máximo, de modo que el promedio de los valores D es cero, entonces el valor RS diverge al infinito, mientras que el RSI es 100. Si el último cierre es el mismo que el anterior, tanto U como D son cero. Timothy Li es consultor, contador y gerente de finanzas con un MBA de USC y más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas.

Primero, las acciones deben estar por debajo de su promedio móvil de 200 días para estar en una tendencia bajista general. Este escaneo revela acciones que están en una tendencia alcista con RSI sobrevendida. Primero, las acciones deben estar por encima de su promedio móvil de 200 días para estar en una tendencia alcista general. En otras palabras, a pesar de un impulso más fuerte, según lo visto por el más alto o inferior bajo en el RSI, el precio no podría hacer un alto o más alto o inferior bajo.

Reversiones

Sin embargo, las diferentes fórmulas matemáticas crean resultados diferentes. El RSI está analizando las ganancias promedio contra la pérdida promedio en un número determinado de períodos. Pero el oscilador estocástico considera el precio de cierre en relación con el bajo más alto y más bajo dentro de un marco de tiempo dado.

Reversiones positivas negativas

Una fuerte tendencia alcista puede mostrar numerosas divergencias bajistas antes de que un top realmente se materialice. Por el contrario, las divergencias alcistas pueden aparecer en una fuerte tendencia inferior, y sin embargo, la tendencia bajista continúa. La tabla 6 muestra el ETF S&P 500 con tres divergencias bajistas y una tendencia alcista continua. Estas divergencias bajistas pueden haber advertido de un retroceso a corto plazo, pero claramente no hubo una gran inversión de tendencias.

Ejemplo de reversiones RSI positivas negativas

Estos incluyen documentos blancos, datos del gobierno, informes originales, y entrevistas con expertos de la industria. También hacemos referencia a la investigación original de otros editores acreditados cuando corresponda. Puede obtener más información sobre los estándares que seguimos en la producción de contenido preciso e imparcial en la política de nuestra editorial.

Esto puede ser confuso para los nuevos analistas, pero aprender a usar el indicador dentro del contexto de la tendencia prevaleciente aclarará estos problemas. Sin embargo, RSI tiene limitaciones, incluida la posibilidad de producir señales falsas y no predecir la magnitud de las reversiones de precios. A pesar de estos inconvenientes, RSI sigue siendo un indicador útil para los comerciantes que buscan navegar las complejidades de los mercados financieros. El RSI se puede aplicar a diferentes plazos y períodos de tiempo, con la configuración estándar de 14 períodos, aunque los comerciantes pueden personalizar. Por ejemplo, la configuración de RSI para el día de la que se encuentran típicamente en un respaldo más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad al precio reciente cambios. Al combinar bandas de Bollinger con RSI, los comerciantes podrían obtener una confirmación adicional de las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Las divergencias bajistas aún producen algunas buenas señales de venta, pero los cartistas deben tener cuidado en las fuertes tendencias cuando las divergencias bajistas son realmente normales. Las reversiones positivas y negativas ponen la acción de precio de la seguridad subyacente primero y el indicador segundo, que es la forma en que debería ser. Las divergencias bajistas y alcistas colocan el indicador primero y la acción del precio en segundo lugar. Al poner más énfasis en la acción del precio, el concepto de reversiones positivas y negativas desafía nuestro pensamiento hacia los osciladores de impulso. Mide la velocidad y el cambio de la fluctuación de precios en una escala de 0 a 100, proporcionando información sobre las condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles reversiones de tendencias. El RSI y los osciladores estocásticos son indicadores de impulso.